Les valeurs du Lycée Prince Henrik s'inpirent de la loi danoise sur les écoles privées, qui exige que les élèves se préparent à vivre dans une société libre et démocratique: connaissance et respect des droits de l'homme, égalité des sexes, ainsi que respect du droit à l'éducation et à la citoyenneté (loi Fillon de 2005).
Les valeurs du Lycée Prins Henrik se réfèrent également aux grands principes du service de l'éducation : égalité, neutralité, laïcité.
Le principe d'égalité s'exprime de deux manières : égalité d'accès à l'enseignement et égalité de traitement.
Le principe de neutralité s'étend sur plusieurs domaines : impartialité, respect de l'intérêt général et liberté de conscience.
Le principe de laïcité s'étend sur plusieurs domaines : le respect du pluralisme, de la liberté d'autrui etc.
Tout comme dans les autres établissements du réseau de l'AEFE, l'enseignement y est dispensé en français et est conforme aux programmes d'enseignement français. En accord avec son statut de droit danois, il intègre l'étude de la langue, de la culture et de la civilisation danoises :
Un des objectifs important de l'école est de créer un milieu où les élèves peuvent acquérir des connaissances et une conception de l'homme tolérante, marquée par le respect de l'autre.
L'objectif de l'école est de placer les enfants et les adolescents dans les meilleures conditions de vie individuelle et collective et d'épanouissement personnel.
Il s'agit d'assurer ainsi le développement personnel des élèves à travers un enseignement et un environnement social propices, afin qu'ils deviennent des personnes indépendantes, ayant la capacité de collaborer en confiance et d'inspirer confiance aux autres.
Le Projet d'Etablissement (plan sur trois ans pour parvenir à nos objectifs) s'inspire des valeurs citées ci-dessus.
Le Règlement Intérieur s'inspire des valeurs citées ci-dessus et régit la vie quotidienne de l'Etablissement.